Нассим талеб черный лебедь описание. Нассим Талеб - Чёрный лебедь

Бизнес идеи

Нассим Николас Талеб

Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)

Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости

Посвящается Бенуа Мандельброту, греку среди римлян

Пролог. О птичьем оперении

До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди – белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила орнитологов (и вообще всех, кто почему-либо трепетно относится к цвету птичьих перьев), но эта история важна по другой причине. Она показывает, в каких жестких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительны наши познания. Одно-единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий, когда люди любовались только белыми лебедями. Для ее опровержения хватило одной (причем, говорят, довольно уродливой) черной птицы.

Я выхожу за пределы этого логико-философского вопроса в область эмпирической реальности, которая интересует меня с детства. То, что мы будем называть Черным лебедем (с большой буквы), – это событие, обладающее следующими тремя характеристиками.

Во-первых, оно аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым.

Остановимся и проанализируем эту триаду: исключительность, сила воздействия и ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость. Эти редкие Черные лебеди объясняют почти все, что происходит на свете, – от успеха идей и религий до динамики исторических событий и деталей нашей личной жизни. С тех пор как мы вышли из плейстоцена – примерно десять тысяч лет назад, – роль Черных лебедей значительно возросла. Особенно интенсивный ее рост пришелся на время промышленной революции, когда мир начал усложняться, а повседневная жизнь – та, о которой мы думаем, говорим, которую стараемся планировать, основываясь на вычитанных из газет новостях, – сошла с наезженной колеи.

Подумайте, как мало помогли бы вам ваши знания о мире, если бы перед войной 1914 года вы вдруг захотели представить дальнейший ход истории. (Только не обманывайте себя, вспоминая то, чем набили вам голову занудные школьные учителя.) Например, вы бы могли предвидеть приход Гитлера к власти и мировую войну? А стремительный распад советского блока? А вспышку мусульманского фундаментализма? А распространение интернета? А крах рынка в 1987 году (и уж совсем неожиданное возрождение)? Мода, эпидемии, привычки, идеи, возникновение художественных жанров и школ – все следует “чернолебяжьей” динамике. Буквально все, что имеет хоть какую-то значимость.

Сочетание малой предсказуемости с силой воздействия превращает Черного лебедя в загадку, но наша книга все-таки не об этом. Она главным образом о нашем нежелании признавать, что он существует! Причем я имею в виду не только вас, вашего кузена Джо и меня, а почти всех представителей так называемых общественных наук, которые вот уже больше столетия тешат себя ложной надеждой на то, что их методами можно измерить неопределенность. Применение неконкретных наук к проблемам реального мира дает смехотворный эффект. Мне довелось видеть, как это происходит в области экономики и финансов. Спросите своего “портфельного управляющего”, как он просчитывает риски. Он почти наверняка назовет вам критерий, исключающий вероятность Черного лебедя – то есть такой, который можно использовать для прогноза рисков примерно с тем же успехом, что и астрологию (мы увидим, как интеллектуальное надувательство облачают в математические одежды). И так во всех гуманитарных сферах.

Главное, о чем говорится в этой книге, – это наша слепота по отношению к случайности, особенно крупномасштабной; почему мы, ученые и неучи, гении и посредственности, считаем гроши, но забываем про миллионы? Почему мы сосредоточиваемся на мелочах, а не на возможных значительных событиях, несмотря на их совершенно очевидное гигантское влияние? И – если вы еще не упустили нить моих рассуждений – почему чтение газеты уменьшает наши знания о мире?

Несложно понять, что жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда значительных потрясений. Можно проникнуться сознанием роли Черных лебедей, не вставая с кресла (или с барного табурета). Вот вам простое упражнение. Возьмите собственную жизнь. Перечислите значительные события, технологические усовершенствования, происшедшие с момента вашего рождения, и сравните их с тем, какими они виделись в перспективе. Сколькие из них прибыли по расписанию? Взгляните на свою личную жизнь, на выбор профессии или встречи с любимыми, на отьезд из родных мест, на предательства, с которыми пришлось столкнуться, на внезапное обогащение или обнищание. Часто ли эти события происходили по плану?

Чего вы не знаете

Логика Черного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал.

Возьмем теракты 11 сентября 2001 года: если бы такого рода опасность можно было предвидеть 10 сентября, ничего бы не произошло. Вокруг башен ВТЦ барражировали бы истребители, в самолетах были бы установлены блокирующиеся пуленепробиваемые двери и атака бы не состоялась. Точка. Могло бы случиться что-нибудь другое. Что именно? Не знаю.

Не странно ли, что событие случается именно потому, что оно не должно было случиться? Как от такого защищаться? Если вы что-нибудь знаете (например, что Нью-Йорк – привлекательная мишень для террористов) – ваше знание обесценивается, если враг знает, что вы это знаете. Странно, что в подобной стратегической игре то, что вам известно, может не иметь никакого значения.

Это относится к любому занятию. Взять хотя бы “тайный рецепт” феноменального успеха в ресторанном бизнесе. Если бы он был известен и очевиден, кто-нибудь уже бы его изобрел и он превратился бы в нечто тривиальное. Чтобы обскакать всех, нужно выдать такую идею, которая вряд ли придет в голову нынешнему поколению рестораторов. Она должна быть абсолютно неожиданной. Чем менее предсказуем успех подобного предприятия, тем меньше у него конкурентов и тем больше вероятная прибыль. То же самое относится к обувному или книжному делу – да, собственно, к любому бизнесу. То же самое относится и к научным теориям – никому не интересно слушать банальности. Успешность человеческих начинаний, как правило, обратно пропорциональна предсказуемости их результата.

Данная книга написана в очень нахальном, наглом, неформальном стиле. Что-ж, я вовсе не против этого, зато книга читается очень бодро и непринужденно. Благодаря эмоциям книга и запоминается лучше. Сам " много ссылается на Талеба и упоминает его книгу. Сообщает, что некоторые его взгляды сложились благодаря ей.

О чем:

Книга о статистике, но не совсем. Книга о неизмеримо-редких, непредсказуемых, непрогнозируемых событиях, обладающих колоссальной значимостью.

Почему "Черный лебедь"?

До открытия Автралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди - белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила орнитологов.

Черный лебедь - это событие, обладающее следующими тремя характеристиками:
1. Оно аномально, потому что ничто раньше его не предвещало.
2. Оно обладает огромной силой воздействия.
3. Человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как непредсказуемое событие произошло, делая событие (в умах людей), воспринятое как сюрприз, закономерным и предсказуемым.

Примеры Черных лебедей:

Терракт 11-го сентября;

финансовый кризис 1987 года;

распространение интернета;

вторая мировая война;

стремительный распад Советского Союза.

Среднестан - это среда, в которой крайние значения в выборке не на много отличаются от среднего значения (например, рост самого высокого в городе человека или вес самого тяжелого в городе человека не может быть настолько велик, чтобы они составили 99% веса всей выборки).

Крайнестан - это среда, в которой крайние значения в выборке ничем не ограничены и могут отличаться на порядки от среднего значения (например, денежные средства жителей города. Билл Гейтс может иметь у себя 99,6% всей денежной массы города).

Озвученные проблемы:

1. Применение Гауссовой кривой нормального распределения во всех случаях, в то время, как она применима только в "Среднестане", но никак не применима в "Крайнестане".

Мы учим людей методам "Среднестана", а потом выпускаем в "Крайнестан". Это всё равно, что просматривать высоту травинок на поляне, но игнорировать наличие на ней деревьев (Редко, но огромно. Одно дерево по весу превзойдет вес всех травинок вместе взятых).

То есть автор критикует не саму сигму (стандартное отклонение), а неверный выбор границ применения (в частности, в экономике). Если бы мир подчинялся гауссовому распределению, такой эпизод, как обвал рынка 1987 года (более двадцати стандартных отклонений), происходил бы не чаще, чем раз в несколько миллиардов жизней Вселенной.

2. Излишнее внимание на том, "что было" и упускание из виду того "что может произойти", хоть этого никогда раньше и не случалось.

Индюшку каждый день кормят, чтобы накануне Дня благодарения сделать из нее угощение. Но с точки зрения индюшки каждый день кормежки укрепляет ее в убеждении, что ее и дальше будут кормить, т.к. это вполне подтверждается предшествующим опытом, т.е. до этого никогда ничего плохого не происходило. Чем дольше ее кормят, тем сильнее она уверена, что в это конкретный раз ее тоже хотят покормить. И в самый последний день ее уверенность максимальна, но эта точка как раз совпадает с днем, когда фермер решает её заколоть.

3. Путание понятий "нет свидетельств возможности" с "есть свидетельства невозможности".

Тот же пример с черными лебедями. То, что черных лебедей никогда не видели (до 1697 года), не является доказательством того, что их существование невозможно. Тысячи белых лебедей не доказывают отсутствие в мире черных.

4. Накопление подтверждающих знаний не увеличивает наших знаний.

Лучше поищите что-то, что могло бы опровергнуть вашу теорию, а не подтвердить ее.

5. Ошибка "ботаника".

Рассмотрение статистики на примере азартных игр. Это слишком рафинированнная среда, где все случайности известны и просчитываемы заранее. В реальной жизни все намного более непредсказуемо.

6. Проблема скрытых свидетельств.

Греческому философу Диагору, прозванному безбожником, показали изображения людей, которые молились богам и спаслись при кораблекрушении. Подразумевалось, что молитва спасает от гибели. Диагор спросил:
- А где же изображения тех, кто молился, но всё-таки утонул?

7. Принципиальная невозможность предсказать историю.

Потому что это невозможно без предсказания изобретения новых технологий. Но невозможно придумать новую технологию, пока ее в действительности кто-нибудь не придумал. Вспомним колесо. Предположим, вы историк из каменного века, которому поручили предсказать будущее для отдела планирования вашего племени. В этом случае вам, конечно же, придется предсказать изобретение колеса, иначе вы упустите самое главное. Но раз вы способны предвидеть изобретение колеса, то, стало быть, уже знаете, как оно выглядит, и, соответственно, уже знаете, как сделать колесо, так что вы его уже изобрели. Грядущие изобретения предсказать невероятно трудно. В 1899 году глава патентного бюро Великобритании ушел в отставку, поскольку считал, что открывать больше нечего.

8. Много других проблем

Заметка:

И что со всеми этими проблемами делать?

1. Пробовать как можно больше всего разного.

2. Сосредоточиться на последствиях того или иного выбора, а не на вероятности плюсов и минусов (т.к. вероятности невозможно адекватно оценить, а последствия можно).

3. Не заковывать свое мышление и восприятие в рамки.

Забавные моменты:

1. Было установлено, что статистики имеют обыкновение оставлять свои мозги в аудитории и допускать за ее порогом самые тривиальные логические ошибки. В 1971 году психологи Дэнни Канеман и Амос Тверски решили помучить профессоров статистики вопросами, сформулированными не как статистические вопросы. Эти профессоры провалили бы экзамены, которые сами же принимают (далее в книге приводится пример задачки)

2. Сравнение личностей "бизнесмен-практик" и "доктор статистики", различие в способах мышления и в ответах на одни и те же статистические задачки.

Предположим, у нас имеется абсолютно честная (идеальной формы) монета, то есть вероятность выпадения орла и решки для нее одинакова. Я подбросил ее девяносно девять раз под ряд, и каждый раз у меня выпадал орел. Какова вероятность того, что на сотый раз выпадет решка?

Доктор статистики:
- Ну конечно, 50%, если мы исходим из абсолютного равенства шансов и независимости отдельно взятого броска от всех прочих

Бизнесмен:
- Я не верю, что монета, упавшая 99 раз под ряд решкой - идеально сбалансированная. Меня пытаются обмануть. Не более 1% на орла.

Мощный отрывок:

Логика Черного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал.

Возьмем теракты 11 сентября 2001 года: если бы такого рода опасность можно было предвидеть 10 сентября, ничего бы не произошло. Вокруг башен ВТЦ барражировали бы истребители, в самолетах были бы установлены блокирующиеся пуленепробиваемые двери и атака бы не состоялась.

Новый вид неблагодарности

Всегда грустно думать о людях, к которым история отнеслась несправедливо. Взять, например, “проклятых поэтов”, вроде Эдгара Аллана По или Артюра Рембо: при жизни общество их чуралось, а потом их превратили в иконы и стали насильно впихивать их стихи в несчастных школьников. (Есть даже школы, названные в честь двоечников.) К сожалению, признание пришло уже тогда, когда оно не дарит поэту ни радости, ни внимания дам. Но существуют герои, с которыми судьба обошлась еще более несправедливо, - это те несчастные, о героизме которых мы понятия не имеем, хотя они спасли нашу жизнь или предотвратили катастрофу. Они не оставили никаких следов, да и сами не знали, в чем их заслуга. Мы помним мучеников, погибших за какое то знаменитое дело, но о тех, кто вел неизвестную нам борьбу, мы не знаем - чаще всего именно потому, что они добились успеха. Это неблагодарность вызывает у нашего незаметного героя чувство собственной никчемности. Я проиллюстрирую этот тезис мысленным экспериментом.

Представьте себе, что законодателю, обладающему смелостью, влиянием, интеллектом, даром предвидения и упорством, удается провести закон, который вступает в силу и беспрекословно выполняется начиная с 10 сентября 2001 года; согласно закону, каждая пилотская кабина оборудуется надежно запирающейся пуленепробиваемой дверью (авиакомпании, которые и так едва сводят концы с концами, отчаянно сопротивлялись, но были побеждены). Закон вводится на тот случай, если террористы решат использовать самолеты для атаки на Всемирный торговый центр в Нью Йорке. Я понимаю, что мое фантазерство - на грани бреда, но это всего лишь мысленный эксперимент. Закон непопулярен у служащих авиакомпаний, потому что он осложняет им жизнь. Но он безусловно предотвратил бы 11 сентября.

Человек, который ввел обязательные замки на дверях пилотских кабин, не удостоится бюста на городской площади и даже в его некрологе не напишут: “Джо Смит, предотвративший катастрофу 11 сентября, умер от цирроза печени”. Поскольку мера, по видимости, оказалась совершенно излишней, а деньги были потрачены немалые, избиратели, при бурной поддержке пилотов, пожалуй, еще сместят его с должности. Он уйдет в отставку, погрузится в депрессию, будет считать себя неудачником. Он умрет в полной уверенности, что в жизни не сделал ничего полезного. Я бы обязательно пошел на его похороны, но, читатель, я не могу его найти! А ведь признание может воздействовать так благотворно! Поверьте мне, даже тот, кто искренне уверяет, что его не волнует признание, что он отделяет труд от плодов труда, - даже он реагирует на похвалу выбросом серотонина. Видите, какая награда суждена нашему незаметному герою - его не побалует даже собственная гормональная система.

Давайте еще раз вспомним о событиях 11 сентября. Когда дым рассеялся, чьи благие дела удостоились благодарности? Тех людей, которых вы видели по телевизору, - тех, кто совершал героические поступки, и тех, кто на ваших глазах пытался делать вид, будто совершает героические поступки. Ко второй категории относятся деятели вроде председателя нью йоркской биржи Ричарда Грассо, который “спас биржу” и получил за свои заслуги колоссальный бонус (равный нескольким тысячам средних зарплат). Для этого ему только и потребовалось, что прозвонить перед телекамерами в колокол, возвещающий начало торгов (телевидение, как мы увидим, - это носитель несправедливости и одна из важнейших причин нашей слепоты ко всему, что касается Черных лебедей).

Кто получает награду - глава Центробанка, не допустивший рецессии, или тот, кто “исправляет” ошибки своего предшественника, оказавшись на его месте во время экономического подъема? Кого ставят выше - политика, сумевшего избежать войны, или того, кто ее начинает (и оказывается достаточно удачливым, чтобы выиграть)?

Это та же извращенная логика, которую мы уже наблюдали, обсуждая ценность неведомого. Все знают, что профилактике должно уделяться больше внимания, чем терапии, но мало кто благодарит за профилактику. Мы превозносим тех, чьи имена попали на страницы учебников истории, - за счет тех, чьи достижения прошли мимо историков. Мы, люди, не просто крайне поверхностны (это еще можно было бы как то исправить) - мы очень несправедливы.

Чем книга могла бы быть полезна любому читателю:

В книге есть много информации об интуитивном восприятии статистики человеком. Что то, что произошло недавно и "перед глазами", воспринимается как более частое явление, чем на самом деле. Также, описывается склонность людей переоценивать свои возможности, компетенцию, квалификацию и т.д. Всё это показано на примерах проведенных экспериментов, информация дана в цифрах.
По крайней мере, книга может усилить ваш навык убеждения, а также навык сопротивления тому, что вам пытаются "запудрить мозги". Повышает степень критичности мышления. В этом плане напоминает книгу "Психология влияния", Роберт Чалдини.

Бочка дегтя:

Чему научился:

Несколько большей критичности мышления. Вычислению некоторых когнитивных искажений. Умению переключаться из режима "ботаник" в режим "бизнесмен" и обратно, чтобы смотреть на явления с разных точек зрения.

Оценки:

Повышение общего кругозора: 5/5

Практическая польза: 2/5

Драйв при прочтении: 5/5

Еще книги от этого автора:

Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости

Посвящается Бенуа Мандельброту, греку среди римлян.

О птичьем оперении

До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди - белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила орнитологов (и вообще всех, кто почему-либо трепетно относится к цвету птичьих перьев), но эта история важна по другой причине. Она показывает, в каких жестких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительны наши познания. Одно-единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий, когда люди любовались только белыми лебедями. Для ее опровержения хватило одной (причем, говорят, довольно уродливой) черной птицы .

Я выхожу за пределы этого логико-философского вопроса в область эмпирической реальности, которая интересует меня с детства. То, что мы будем называть Черным лебедем (с большой буквы), - это событие, обладающее следующими тремя характеристиками.

Остановимся и проанализируем эту триаду: исключительность, сила воздействия и ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость . Эти редкие Черные лебеди объясняют почти все, что происходит на свете, - от успеха идей и религий до динамики исторических событий и деталей нашей личной жизни. С тех пор как мы вышли из плейстоцена - примерно десять тысяч лет назад, - роль Черных лебедей значительно возросла. Особенно интенсивный ее рост пришелся на время промышленной революции, когда мир начал усложняться, а повседневная жизнь - та, о которой мы думаем, говорим, которую стараемся планировать, основываясь на вычитанных из газет новостях, - сошла с наезженной колеи.

Подумайте, как мало помогли бы вам ваши знания о мире, если бы перед войной 1914 года вы вдруг захотели представить дальнейший ход истории. (Только не обманывайте себя, вспоминая то, чем набили вам голову занудные школьные учителя.) Например, вы бы могли предвидеть приход Гитлера к власти и мировую войну? А стремительный распад советского блока? А вспышку мусульманского фундаментализма? А распространение интернета? А крах рынка в 1987 году (и уж совсем неожиданное возрождение)? Мода, эпидемии, привычки, идеи, возникновение художественных жанров и школ - все следует «чернолебяжьей» динамике. Буквально все, что имеет хоть какую-то значимость.

Сочетание малой предсказуемости с силой воздействия превращает Черного лебедя в загадку, но наша книга все-таки не об этом. Она главным образом о нашем нежелании признавать, что он существует! Причем я имею в виду не только вас, вашего кузена Джо и меня, а почти всех представителей так называемых общественных наук, которые вот уже больше столетия тешат себя ложной надеждой на то, что их методами можно измерить неопределенность. Применение неконкретных наук к проблемам реального мира дает смехотворный эффект. Мне довелось видеть, как это происходит в области экономики и финансов. Спросите своего «портфельного управляющего», как он просчитывает риски. Он почти наверняка назовет вам критерий, исключающий вероятность Черного лебедя - то есть такой, который можно использовать для прогноза рисков примерно с тем же успехом, что и астрологию (мы увидим, как интеллектуальное надувательство облачают в математические одежды). И так во всех гуманитарных сферах.

Главное, о чем говорится в этой книге, - это наша слепота по отношению к случайности, особенно крупномасштабной; почему мы, ученые и неучи, гении и посредственности, считаем гроши, но забываем про миллионы? Почему мы сосредоточиваемся на мелочах, а не на возможных значительных событиях, несмотря на их совершенно очевидное гигантское влияние? И - если вы еще не упустили нить моих рассуждений - почему чтение газеты уменьшает наши знания о мире?

Несложно понять, что жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда значительных потрясений. Можно проникнуться сознанием роли Черных лебедей, не вставая с кресла (или с барного табурета). Вот вам простое упражнение. Возьмите собственную жизнь. Перечислите значительные события, технологические усовершенствования, происшедшие с момента вашего рождения, и сравните их с тем, какими они виделись в перспективе. Сколько из них прибыли по расписанию? Взгляните на свою личную жизнь, на выбор профессии или встречи с любимыми, на отъезд из родных мест, на предательства, с которыми пришлось столкнуться, на внезапное обогащение или обнищание. Часто ли эти события происходили по плану?

Это издание наделало довольно много шума. Вообще говоря, книга «Черный лебедь» это вторая книга из четырехтомника автора — первая вышла еще в 2001 году под названием «Одураченные случайностью», а последняя часть «Антихрупкость» появилась около пяти лет назад. Однако именно понятие «Черный лебедь», введенное во втором томе, распространилось настолько широко, что сегодня этот термин можно встретить даже на таких известных ресурсах, как РБК — недавно попадалась там статья с заголовком про 10 черных лебедей, которые могут ждать нас в 2017 году. Кстати, подобные заголовки наверняка разозлили бы Талеба, поскольку входят в прямое противоречие с его концепцией. Каким образом — поговорим чуть ниже.

Но сперва — почему черный лебедь? Этим объяснением книга «Черный лебедь» и открывается — и поясняется, что поскольку очень долгое время черных лебедей в природе наблюдать не удавалось, то был сделан вывод о невозможности их существования. Но затем черные лебеди обнаружились на другом континенте, т.е. событие моментально перешло из разряда невозможных во вполне допустимые. Расширяя рамки этого определения можно сказать, что вся предыдущая история и сделанные оттуда выводы могут быть опровергнуты одним-единственным наблюдением.

Однако поскольку для выводов, опирающихся на значительную базу данных, такое единичное наблюдение может означать слом концепции, то аномальное событие или отбрасывается, или даже замалчивается — тогда как вызванные им последствия могут иметь глобальный характер. Например, автор говорит о нескольких днях с максимальными дневными скачками фондового рынка на истории в несколько десятилетий — выбросив эти дни, мы получили бы кардинально отличающийся от сегодняшнего результат. Таким образом, автор не только не отбрасывает экстремальные события, превышающие все мыслимые вероятности, но даже ставит их во главу угла, делая точкой отсчета для своих взглядов.

Сам автор определяет их так: миром движет неизвестное, аномальное и маловероятное (с точки зрения нашей стандартной системы отсчета). Накапливаясь, оно приводит к крупным переменам во всех сферах человеческого бытия. Причем технический прогресс и огромный прирост информации последних десятилетий ведет к тому, что исключительные события («Черные лебеди») будут возникать гораздо чаще, чем возникали до этого. Одной из основ концепции «Черного лебедя» Талеба является принципиальная непредсказуемость конкретного черного лебедя, хотя автор и дает общие рекомендации, как можно пробовать поймать «хороших» черных лебедей.

Ведь экстремальные события могут быть и со знаком «плюс» — например, огромный тираж книги (от которой как правило до того успело отказаться куча издательств). Яркий пример — тираж Гарри Поттера. Актуальные примеры других черных лебедей: теракт 11 сентября, Фукусима в Японии, падение швейцарского франка в январе 2015 года. Если то, что я сейчас пишу, прочитает миллион человек, то это тоже будет хорошим черным лебедем, для меня во всяком случае. Возвращаясь к примеру из РБК ясно видно, что автор статьи пытается предсказать в ней конкретные аномальные события, которые по Талебу являются непредсказуемыми по своей природе. По словам самого Нассима его мало что так бесит, как просьба читателей книги назвать 10 следующих черных лебедей.

Эффект «индюшки»

Интересным афоризмом, пошедшим из книги и говорящим о наивности хотя бы примерно предсказывать будущее на основании прошлого, является эффект индюшки. Автор предлагает поставить себя на место индюшки, откармливаемой, скажем, к Рождеству. Глазами индюшки каждый день проходит стабильно: у нее есть еда, а события одного дня мало отличаются от другого. Если мы введем какую-то переменную по оси Y — например вес индюшки — и посмотрим на изменение этой переменной во времени, то увидим следующую картину:

Итого, тысяча дней проходит без заметных перемен — и кажется, что на этом основании можно ожидать продолжения кривой в том же направлении. Но происходит «сюрприз» и индюшка оказывается зажаренной на столе, что соответствует горизонтальному падению кривой, т.е. черному лебедю. Этот пример легко перенести в финансовую плоскость: график очень похож на кривую торговли по или же на выплаты финансовых пирамид, которые подкупают своей стабильностью, но имеют свойство внезапно кончаться.

На фондовом рынке таким черным лебедям соответствуют кризисы вроде 2008 года — все вроде бы и знают, что рано или поздно кризис должен наступить, однако его точная дата, протяженность и глубина никогда заранее не известна. Впрочем, готовность к событию (хотя и с недооценкой последствий) превращает его по мнению автора в Серого лебедя. Черный лебедь Талеба — это в первую очередь непредсказуемость и совершенная неготовность людей к появлению чего-либо.

Масштабирование

Этот термин играет важную роль в книге. Первоначально автор делит по этому признаку профессии: не масштабируются те из них, которые связаны с физическими ограничениями. У проститутки нормированный рабочий день (автор, по крайней мере, в переводе, буднично констатирует: если вы занимаетесь проституцией…), при заработке на сдаче в аренду банкетных залов неизбежно придется столкнуться с лимитом вместимости и пр. Однако такие профессии, как трейдинг, где купить сто или десять тысяч акций можно одним и тем же способом, запись музыкальных произведений и фильмов, тиражирование книг и пр. масштабируются очень легко, что в перспективе может многократно увеличить ваш доход. Пекарь каждый день вынужден печь свой хлеб, а книга про Гарри Поттера легко может улететь в платном электронном экземпляре любое число раз, принося автору дополнительный доход.

В то же время автор весьма неожиданно не рекомендует выбирать масштабируемые профессии, хотя сам в свое время выбрал именно трейдинг — и объясняет свою рекомендацию необходимостью удачи, хотя не масштабируемые профессии и отличаются чудовищным неравенством при распределении дохода. В древние века трубадуры и барды гарантированно имели свою небольшую аудиторию, тогда как гранды выступали в столицах. Все было поделено — но изобретение звукозаписи как средство масштабирования голоса постепенно привело к тому, что немногочисленные раскрученные исполнители получили от рынка почти все, тогда как остальные — немногие крохи. Аналогично произошло и с кино — зрители не захотели идти на провинциальных актеров, когда стали доступны фильмы с участием известных имен.

Проблема скрытых свидетельств

В одной из глав книги приводится рассказ уверовавших в бога, которые оказались на грани кораблекрушения, но сумели спастись после молитвы. Разумеется, подобные рассказы (возможно, рассказываемые выжившими) приветствовались и распространялись церковью и священнослужителями, но однажды один из слушателей задал неприятный вопрос: «Но ведь мы не можем опросить тех, кто тоже молился в подобных обстоятельствах, но не спасся»?

И действительно — покойники не говорят, хотя внутреннее чувство подсказывает, что не спасшихся было гораздо больше, чем тех, кому повезло. Результатом этого является искажение причинно-следственных связей (нарратива), что еще больше уменьшает вероятность какого-либо точного прогноза. Но дело не только в том, что мы не можем опросить мертвых. Нарратив практически неизбежно проявляется при оценке исторических данных, когда знание фактов представляет соблазнительную возможность выстроить связную теорию. Пример — Третий рейх времен Гитлера. Если взять дневники людей тех лет, которые день за днем описывают происходящее, то видно, что практически никто из них не предполагал всех масштабов той катастрофы, которая происходила в реальном им времени. И дело здесь не в скрытых от современников фактах, а в том, что настоящее всегда видится и воспринимается по-другому, чем прошедшее.

В инвестициях, кстати, тоже найдется место скрытым свидетельствам — позволю себе добавить в обзор толику своего опыта. Известно, что тактикой некоторых управляющих компаний является создание множества фондов, сделки в которых открываются в противоположенных направлениях. Спустя некоторое время большинство фондов принесут убыток, но несколько оставшихся покажут результат выше рынка. После чего их выводят на свет в надежде получить инвесторов, благоразумно умалчивая о результатах остальных фондов. Можно упомянуть и о такой вещи, как накопление просадки, когда результаты фондов инвестору показывают по закрытым сделкам (балансу), а не по эквити (т.е. с учетом открытых сделок) — результатом может стать эффект индюшки, когда фонду придется закрывать большую плавающую просадку:

На скрытые свидетельства можно посмотреть и гораздо более глобально. Например при происхождении видов мы скорее всего опираемся лишь на 5% фактического материала, поскольку 95% до нас по разным причинам не дошли (беспозвоночные вообще не имели такой возможности). А значит, возникновение человека как вида гораздо сложнее и очевидно, может быть просто цепью случайных обстоятельств.

Почти 20 лет назад я читал о синергетике, которая приводила такой пример. Стоит столб, на него начинает дуть ветер. До определенной скорости ветра ничего не происходит, но в какой-то момент столб выходит из равновесия — и в следующее мгновение падает в ту или другую сторону. Аналогично можно представлять и падение срубленного дерева. В то время как классическая механика говорит о том, что в принципе предсказать точное место падения столба можно (но нужно учесть множество различных данных), то синергетика исходит из принципиальной непредсказуемости этого момента. И этот пример тоже можно глобализировать: взрыв при рождении новых галактик можно уподобить шатающемуся дереву или столбу, после чего в случайном порядке возникает тысяча новых звезд. Наверняка Талеб читал о синергетике.

Неопределенность в казино

Занимаясь проблемами случайности, невозможно обойти стороной тему казино. Но здесь у Талеба все оказывается достаточно просто: казино согласно его воззрениям это тип «рафинированной» (т.е. предсказуемой) случайности. Казино не учитывает технический прогресс, возрастающий объем информации и социальные эффекты — играть в рулетку несколько столетий назад можно было точно так же, как и сегодня. Основное условие для процветания казино сводится лишь к достаточно мелким ставкам, после чего классическая теория вероятности делает все остальное, не давая участникам возможности стабильно быть в плюсе.

Иначе говоря — чем мельче ставка и чем больше время игры, тем меньше в системе случайности. Такой механизм работает при подбрасывании монетки, выбросе костей или броуновском движении. От себя добавлю, что равным образом этот момент можно перенести и в область финансов, форекс-брокеров, не выводящих сделки на внешний рынок. События финансового рынка отлично вписываются в концепцию непредсказуемости.

Но если хотя бы немного отойти от такой рафинированной вероятности, то картина сразу же делается неизмеримо сложнее. В качестве примера Талеб берет бильярдную партию. Расположение шаров после первого удара рассчитать хотя и сложно, то тем не менее еще теоретически возможно — однако каждый следующий удар требует возрастающее число информации. На 50-ом ударе согласно автору требуется знание о расположении всех частиц во Вселенной. Так что если вы поклонник бильярда, то можете быть уверены, что две одинаковые партии хотя бы в десять первых ударов вам вряд ли удастся наблюдать.

В 1960-х один метеоролог работал над компьютерной программой модели погоды. Воспроизводя однажды свои данные, он неожиданно получил совершенно другие результаты. В поисках ошибки выяснилось, что дело было в округлении некоторых параметров, что было сделано для увеличения скорости расчета (машины того времени работали крайне медленно). Сегодня этот эффект известен под названием «эффекта бабочки» (видимо, идущее от фантастического рассказа «И грянул гром»), когда самое незначительное происшествие может спустя время вызывать гигантские последствия — в том же самом или же другом месте.

Об аналитиках и предсказателях

В книге Талеба собрано несколько интересных примеров, показывающих неспособность человека к предсказанию будущего. Правда, в финансовой области нужно еще учесть и конфликт интересов, поскольку благоприятные прогнозы формируют приток людей на фондовые рынки. Аналитики с 2000-ого по 2016 год ежегодно давали положительный прогноз по росту немецкого индекса DAX, хотя индекс за это время пять раз оказывался в минусе (в том числе падал в 2002 и 2008 году на 40%). В результате ошибка прогноза была бы точно такой же, как если бы в 2000 году просто предположить рост индекса на 9% каждый год:

Фактически же индекс с начала 2000 по конец 2016 года вырос менее, чем вдвое — но даже если отбросить финансовых аналитиков, то результат окажется не лучше. Майкл Алберт и Говард Райфф пришли (кстати, пришли случайно, решая другую задачу) к такому эксперименту. Они попросили группу людей ответить на некоторый вопрос, допуская для себя не более 2% вероятности сделать ошибку. Например — сколько книг в крупнейшей библиотеке мира? При этом группы были подобраны разные — от дворников до выпускников Гарварда. В результате совершенно неожиданно выяснилось, что при допуске в 2% неверный ответ (т.е. не вписавшись в установленный интервал) дали почти 45% людей!

Понятно, что можно было дать ответ — от нуля до бесконечности, но в этом случае вопрос потерял бы смысл, так как такой ответ универсален. Не менее интересно то, что более самоуверенная группа (выпускники) обнаружила большую склонность к ошибке, чем другая (дворники). Другой эксперимент заключался в том, что двум группам людей показывали размытое изображение некоторого предмета, после чего с разной скоростью увеличивали разрешение картинки. Группа, которая видела меньше промежуточных шагов, быстрее распознавала правильный вариант — что связано с тем, что у них в голове возникало меньше «мусора», т.е. ложных представлений, на самом деле не связанных с имеющихся информацией. Вывод? Слушать финансовые новости раз в неделю полезнее, чем каждый час.

Тетлок сделал сравнение предсказаний в политике и экономике на грядущие 5 лет и получил 27 000 предсказаний от почти 300 специалистов, четверть из которых были экономистами. В результате практически все заметно вышли за установленные пределы ошибок, а профессора и доктора наук предсказывали не лучше, чем журналисты и студенты. При этом, как и в рассмотренном ранее эксперименте, обладатели громкого имени справились с предсказаниями хуже рядовых прогнозистов — и это было единственной закономерностью, которую удалось получить.

Помимо описанных эффектов существует еще так называемый «эффект привязки», который работает примерно так. Добровольцы крутят рулетку, получая случайное число, после чего их просят назвать количество входящих в ООН африканских стран (вариант для России — сначала назвать пять последних цифр своего ИИН, а затем количество зубных врачей в Питере). Ответы будут коррелировать между собой, хотя ошибка может составить весьма большую величину.

Как побеждать неопределенность?

Ставя во главу угла принципиальную непредсказуемость и во многих случаях отрицая нормальное распределение, автор видимо получил ряд упреков, сводящихся к тому, что отнимая один инструмент, он не предлагает другой. Упреки эти вероятно были еще после выхода первого тома, так что в «Черном лебеде» некоторые советы найти все же можно. К примеру, автор советует сосредоточиться на последствиях (которые могут быть известны), а не вероятности самого события, которая неизвестна.

Идея портфельной теории инвестирования отражает этот постулат — не давая вопрос на что, что именно произойдет с рынком, она тем не менее имеет вполне определенный алгоритм, что делать в любой ситуации. И проблема тут состоит скорее в том, чтобы удержать себя от излишних действий — например, следовать прогнозам экономистов, упомянутых в предыдущем абзаце. Тем не менее портфельная теория подвергается в книге мощной критике, так как исходит из повторяемости результатов.

Другой совет Талеб дает насчет ловли счастливых черных лебедей в финансах — в его понимании 90% портфеля должны быть консервативными, тогда как остальные 10% можно тратить на венчурные проекты. Возможно, такой совет применим для специалистов в этой области, которые могут позволить себе участвовать во многих проектах сразу — но универсальным решением для инвестора мне он не кажется.

Гауссиана

Заключительную часть книги «Черный лебедь» Талеб посвящает разгрому кривой нормального распределения и связанных с ней понятий — таких, как оценка риска по среднеквадратичному отклонению. Про нормальное распределение слышали очень многие, возможно даже в школе — напомню стандартный вид кривой Гаусса:

Некоторые авторы в таком восторге от этой кривой, что считали — будь она известна древним грекам, они бы ее обожествили. Что именно описывает гауссиана? Представим, что нам нужно измерить средний вес определенной (довольно большой, скажем 1000 человек) группы людей одного возраста и пола. Обозначая по оси Y количество людей, а по оси X — измеренный вес, мы получим кривую, похожую на рисунок выше. Иначе говоря, какой-то вес будет повторяться наиболее часто (скажем, 70 кг), а остальные значения будут отличаться от него как в большую, так и в меньшую сторону. Рассчитывая такой параметр, как дисперсия, мы получаем, что в интервале от (m — σ) до (m + σ) будет находиться вес 68% людей. С расширением интервала число людей будет стремительно расти и в случае (m — 3σ) до (m + 3σ) охваченными оказываются уже почти 99.9% людей, т.е. 999 человек из 1000.

Но Талеб предлагает взять в качестве примера не вес или рост людей, а к примеру их состояние, добавив к выборке 1000 рядовых американцев активы Била Гейтса. В то время, как мы едва ли можем ожидать, что значение какого-то отдельного роста и веса будет отличаться от среднего даже в десять раз (можете представить взрослого человека весом в 700 или же 7 кило?), то в случае сравнения зарплат разница уйдет на тысячи и десятки тысяч. Т.е. тот вариант, который по классической кривой Гаусса из-за ее стремительного убывания казался бы попросту невозможным, на самом деле оказывается вполне реальным. А значит, в рамках гауссианы активы Била Гейтса — это черный лебедь, т.е. аномальное, фактически невозможное событие. Другой пример — сравнение тиража рядовых авторов и автора книги о Гарри Поттере.

Расширяя свою концепцию, автор оставляет за гауссианой лишь узкую область в виде расчета роста, веса или же потребления калорий, тогда как все социальные и информационные величины (в том числе деньги, поскольку их ценность может меняться без доп. энергетических затрат) относит к другой. В книге первая область названа Среднестаном, вторая Крайнестаном — и эти названия, введенные в начале книги, следуют за читателем от первой до последней главы.

Из сказанного выше ясно, что в Крайнестане один-единственный пример может дать огромную прибавку к общей совокупности. Средний вес группы из 1000 человек не сильно изменится, если дополнительно включить в него результаты самого толстого из них — но усредняя состояние той же 1000 с состоянием Гейтса разница, мягко говоря, станет заметна невооруженным глазом. Углубляясь в математику можно видеть, что шансы отклонения на 4 сигмы вдвое выше, чем на 4.15 сигмы, а шансы отклонения на 20 сигм в триллион раз (!) больше, чем на 21 сигму. Т.е. «хвост» гауссианы оказывается самым уязвимым местом, где возможны просто гигантские просчеты.

В 1987 году фондовый рынок по Талебу обвалился более чем на 20 сигм — если попробовать подсчитать вероятность этого события из гауссианы, то оно будет соответствовать нескольким миллиардам жизней Вселенной. В результате автор предлагает отказаться от не масштабируемой гауссовой парадигмы и заменить ее масштабируемой мандельбротовской случайностью, где изменения происходят не экспоненциально, а пропорционально. Но увы — без каких-либо формул для расчета черных лебедей.

Досталось в книге и основателям портфельной теории, в частности Марковицу. Я некоторое время назад беседовал с одним математиком, который назвал уменьшение просадки с одновременным увеличением общей доходности при наложении некореллирующих рядов данных известным фактом и выражал недоумение, за что Марковицу дали Нобелевскую премию. Я смотрю на это так: теория Марковица хороша для общего понимания полезности совмещения активов, по-разному ведущих себя на рынке, но плоха, если захотеть рассчитать из нее будущий портфель с просадкой, скажем, не более 20% годовых.

Сделать это можно, вот только смысла немного, поскольку расчет будет опираться на исторические данные. Сейчас за рынке есть ряд крупных биржевых фондов, запущенных после 2008 года — сделав расчет по ним, получим одни данные. Но если взять биржевые фонды с большей историей (до 2008 года) и считать из них, то консервативность портфеля придется заметно увеличить. Наконец, вспоминая про Великую Депрессию можно заложить максимальную просадку фондов акций в 90% и делать уже третий расчет. Причем в каждый отрезок времени (допустим, каждое десятилетие) мы имеем разную доходность, риск (т.е. просадку) и величину взаимной активов — т.е. по сути уравнение со множеством неизвестных.

Вывод очевидно в том, что к инвестированию на мой взгляд стоит частично относиться как к искусству, не переоценивая своих ожиданий насчет просадок и грядущей доходности. Хотя в случае грамотного подбора активов фондового рынка можно быть практически уверенным в победе над инфляцией на долгосрочных периодах.

Мои впечатления о книге «Черный лебедь»

Автор просто задавливает читателя своей эрудицией — сложно найти то, о чем не было упомянуто в книге. Древний Рим с осторожным суждением Цицерона о вероятности и древнегреческий Платон с его ясными геометрическими формами, война в Ливии и теракт 11 сентября, диссертации забытых философов и экономистов 16-17 веков, трейдинг, Сталин, ГУЛАГ и монах, казненный за нравоучение Ивану Грозному — все это лишь малая часть имеющийся в книге информации.

Но если абстрагироваться от этого обилия знаний, то видно, что книге недостает последовательности изложения и структуры в целом — которые, впрочем, компенсируются доступным (но часто высокомерным) слогом с живыми примерами и описаниями. Временами автор откровенно доходит до эпатажа, советуя сунуть за шиворот крису скучному экономисту и призывая Галилея «промыть мозги» за его восторжение геометрическими фигурами. Талеб достаточно зло отзывается о представителях другой точки зрения, что в моих глазах не добавляет к нему симпатии. Однако огромный объем знаний, оригинальность взглядов и ряд доступных интересных примеров несомненно могут быть поводом расширить свой кругозор, прочитав книгу «Черный лебедь».

Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости

Посвящается Бенуа Манделъброту, греку среди римлян.

О птичьем оперении

Я выхожу за пределы этого логико-философского вопроса в область эмпирической реальности, которая интересует меня с детства. То, что мы будем называть Черным лебедем (с большой буквы), - это событие, обладающее следующими тремя характеристиками.

Остановимся и проанализируем эту триаду: исключительность, сила воздействия и ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость. Эти редкие Черные лебеди объясняют почти все, что происходит на свете,-от успеха идей и религий до динамики исторических событий и деталей нашей личной жизни. С тех пор как мы вышли из плейстоцена - примерно десять тысяч лет назад, - роль Черных лебедей значительно возросла. Особенно интенсивный ее рост пришелся на время промышленной революции, когда мир начал усложняться, а повседневная жизнь - та, о которой мы думаем, говорим, которую стараемся планировать, основываясь на вычитанных из газет новостях, - сошла с наезженной колеи.

Подумайте, как мало помогли бы вам ваши знания о мире, «или бы перед войной 1914 года вы вдруг захотели представить дальнейший ход истории. (Только не обманывайте себя, вспоминая то, чем набили вам голову занудные школьные учителя.) Например, вы бы могли предвидеть приход Гитлера к власти и мировую войну? А стремительный распад советского блока? А вспышку мусульманского фундаментализма? А распространение интернета? А крах рынка в 1987 году (и уж совсем неожиданное возрождение)? Мода, эпидемии, привычки, идеи, возникновение художественных жанров и школ - все следует "чернолебяжьей" динамике. Буквально все, что имеет хоть какую-то значимость.

Сочетание малой предсказуемости с силой воздействия превращает Черного лебедя в загадку, но наша книга все-таки не об этом. Она главным образом о нашем нежелании признавать, что он существует! Причем я имею в виду не только вас, вашего кузена Джо и меня, а почти всех представителей так называемых общественных наук, которые вот уже больше столетия тешат себя ложной надеждой на то, что их методами можно измерить неопределенность. Применение неконкретных наук к проблемам реального мира дает смехотворный эффект. Мне довелось видеть, как это происходит в области экономики и финансов. Спросите своего "портфельного управляющего", как он просчитывает риски. Он почти наверняка назовет вам критерий, исключающий вероятность Черного лебедя - то есть такой, который можно использовать для прогноза рисков примерно с тем же успехом, что и астрологию (мы увидим, как интеллектуальное надувательство облачают в математические одежды). И так во всех гуманитарных сферах.

Несложно понять, что жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда значительных потрясений. Можно проникнуться сознанием роли Черных лебедей, не вставая с кресла (или с барного табурета). Вот вам простое упражнение. Возьмите собственную жизнь. Перечислите значительные события, технологические усовершенствования, происшедшие с момента вашего рождения, и сравните их с тем, какими они виделись в перспективе. Сколькие из них прибыли по расписанию? Взгляните на свою личную жизнь, на выбор профессии или встречи с любимыми, на отъезд из родных мест, на предательства, с которыми пришлось столкнуться, на внезапное обогащение или обнищание. Часто ли эти события происходили по плану?

Чего вы не знаете

Возьмем теракты и сентября 2001 года: если бы такого рода опасность можно было предвидеть 10 сентября, ничего бы не произошло. Вокруг башен ВТЦ барражировали бы истребители, в самолетах были бы установлены блокирующиеся пуленепробиваемые двери и атака бы не состоялась. Точка. Могло бы случиться что-нибудь другое. Что именно? Не знаю.

Не странно ли, что событие случается именно потому, что оно не должно было случиться? Как от такого защищаться? Если вы что-нибудь знаете (например, что Нью-Йорк - привлекательная мишень для террористов) - ваше знание обесценивается, если враг знает, что вы это знаете. Странно, что в подобной стратегической игре то, что вам известно, может не иметь никакого значения.

Это относится к любому занятию. Взять хотя бы "тайный рецепт" феноменального успеха в ресторанном бизнесе. Если бы он был известен и очевиден, кто-нибудь уже бы его изобрел и он превратился бы в нечто тривиальное. Чтобы обскакать всех, нужно выдать такую идею, которая вряд ли придет в голову нынешнему поколению рестораторов. Она должна быть абсолютно неожиданной. Чем менее предсказуем успех подобного предприятия, тем меньше у него конкурентов и тем больше вероятная прибыль. То же самое относится к обувному или книжному делу - да, собственно, к любому бизнесу. То же самое относится и к научным теориям - никому не интересно слушать банальности. Успешность человеческих начинаний, как правило, обратно пропорциональна предсказуемости их результата.

Вспомните тихоокеанское цунами 2004 года. Если бы его ждали, оно бы не нанесло такого ущерба. Затронутые им области были бы эвакуированы, была бы задействована система раннего оповещения. Предупрежден - значит вооружен.

Эксперты и "пустые костюмы"

Неспособность предсказывать аномалии ведет к неспособности предсказывать ход истории, если учесть долю аномалий в динамике событий.

Но мы ведем себя так, будто можем предсказывать исторические события, или даже хуже - будто можем менять ход истории. Мы прогнозируем дефициты бюджета и цены на нефть на тридцатилетний срок, не понимая, что не можем знать, какими они будут следующим летом. Совокупные ошибки в политических и экономических прогнозах столь чудовищны, что, когда я смотрю на их список, мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Удивителен не масштаб наших неверных прогнозов, а то, что мы о нем не подозреваем. Это особенно беспокоит, когда мы ввязываемся в смертельные конфликты: войны непредсказуемы по самой своей природе (а мы этого не знаем). Из-за такого непонимания причинно-следственных связей между провокацией и действием мы можем с легкостью спровоцировать своим агрессивным невежеством появление Черного лебедя - как ребенок, играющий с набором химических реактивов.

Наша неспособность к прогнозам в среде, кишащей Черными лебедями, вместе с общим непониманием такого положения вещей, означает, что некоторые профессионалы, считающие себя экспертами, на самом деле таковыми не являются. Если посмотреть на их послужной список, станет ясно, что они разбираются в своей области не лучше, чем человек с улицы, только гораздо лучше говорят об этом или-что еще опаснее - затуманивают нам мозги математическими моделями. Они также в большинстве своем носят галстук.

Поскольку Черные лебеди непредсказуемы, нам следует приспособиться к их существованию (вместо того чтобы наивно пытаться их предсказать). Мы можем добиться многого, если сосредоточимся на антизнании, то есть на том, чего мы не знаем. Помимо всего прочего, можно настроиться наловлю счастливых Черных лебедей (тех, что дают положительный эффект), по возможности идя им навстречу. В некоторых областях - например в научных исследованиях или в венчурных инвестициях-ставить на неизвестное чрезвычайно выгодно, потому что, как правило, при проигрыше потери малы, а при выигрыше прибыль огромна. Мы увидим, что, вопреки утверждениям обществоведов, почти все важные открытия и технические изобретения не являлись результатом стратегического планирования - они были всего лишь Черными лебедями. Ученые и бизнесмены должны как можно меньше полагаться на планирование и как можно больше импровизировать, стараясь не упустить подвернувшийся шанс. Я не согласен с последователями Маркса и Адама Смита: свободный рынок работает потому, что он позволяет человеку "словить" удачу на пути азартных проб и ошибок, а не получить ее в награду за прилежание и мастерство. То есть мой вам совет: экспериментируйте по максимуму, стараясь поймать как можно больше Черных лебедей.